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| 1 | 部分信息下股价带跳的套期保值问题研究显示文摘在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为带有Markov调制参数的跳-扩散模型。为了追求风险最小化或收益最大化,建立了部分信息下的跳-扩散模型(考虑到几何布朗运动已经无法准确的刻画股价的波动),在股票价格服从跳-扩散过程时,通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化为完全信息的问题,并采用随机微分对策的思想,在均值-方差的准则下,运用It?公式,得到最优套期保值策略的显示解。 | 张琳 刘宣会 陈会 | 2016 | 四川理工学院学报(自然科学版)2016，29，2： | 1 |
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