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| 1 | 金融行业间的系统性金融风险溢出效应研究显示文摘系统性金融风险的研究一直是理论界和实务界探讨的热点。本文构建静态及动态CoVaR模型,对我国金融行业间的系统性金融风险溢出效应,包括风险边际溢出效应及风险总溢出效应,进行实证分析。研究表明,金融行业间的系统性金融风险溢出效应具有正向性及非对称性;当金融风险加剧时,存在增强循环链和减弱循环链;从动态走势来看,在正常风险水平下,我国金融行业间的风险溢出效应与市场繁荣程度正相关,但在金融危机前期维持较高水平。 | 陈建青 王擎 许韶辉 | 2015 | 数量经济技术经济研究2015，32，9： | 84 |
| 2 | 论商业银行经济资本管理显示文摘本文介绍了国外银行经济资本管理的发展状况,分析了经济资本的分配与配置原理,阐述了经济资本管理理念对商业银行带来的深刻变革。 | 唐煌 | 2005 | 企业经济2005，24，8： | 18 |
| 3 | 商业银行经济资本配置--理论模型与案例研究显示文摘近年来,经济资本管理作为优化资源配置、实施全面风险管理的核心工具,在国际先进银行中得到广泛应用。通过经济资本可以量化各业务单元的风险水平,计算抵御风险所需的资本数量,银行决策层可据此调整风险容忍度与发展战略,制定更为科学、合理、清晰的政策组合,确保银行价值最大化目标的实现。本文阐述了商业银行经济资本配置的路线、流程和数理模型,并结合案例进行了更为深入的实证分析。 | 武剑 | 2009 | 国际金融研究2009，，5： | 13 |
| 4 | 经济增加值与商业银行财务管理显示文摘如何提高财务管理的水平,合理地考核经营绩效,建立有效的激励约束机制已经成为国有商业银行目前最为关注的问题之一。经济增加值已经在跨国公司中得到了广泛的应用,对于国有商业银行的财务管理有着非常重要的应用价值。 | 刘万红 | 2005 | 金融理论与实践2005，，6： | 9 |
| 5 | 基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型显示文摘本文运用保险精算思想,建立了经济资本计量模型,并阐述了经济资本计量模型在银行确定贷款组合风险中的应用。本模型对经济资本计量模型作了三点改进。其创新与特色一是对贷款组合的风险暴露数进行分段,在每一频段上分别确定风险暴露数分布,进而可以更准确的描述各笔贷款的风险暴露数。二是在确定风险暴露数分布时,用Γ分布替代了传统的正态分布,解决了贷款违约的风险暴露数分布的厚尾问题,进而解决了大宗贷款违约的风险度量问题。三是确定违约频率时,用负二项分布来代替传统的泊松分布,解决了违约频率的方差通常要大于其均值的分布拟合问题。这样,改进后的经济资本计量模型在实务中可以更加贴切的度量银行贷款组合的风险。 | 迟国泰 刘冬 赵志宏 | 2007 | 管理评论2007，19，2： | 6 |
| 6 | 经济资本与我国商业银行风险管理显示文摘银行经济资本是基于银行全部风险之上的资本,是虚拟的、与商业银行非预期损失等额的资本,《巴塞尔新资本协议》的颁布与实施,使经济资本概念开始全面引入商业银行风险管理。在西方国家,以花旗银行为代表的跨国商业银行已经全面推行经济资本管理,我国商业银行也已经引入了经济资本管理,但各个银行情况不平衡,大多停留在理念引入的状态。我国商业银行要以经济资本为核心,完善风险管理。 | 雷立钧 | 2007 | 内蒙古大学学报(哲学社会科学版)2007，39，4： | 6 |
| 7 | 中小商业银行的贷款定价显示文摘本文基于对商业银行三种贷款定价模式即成本导向、市场导向、客户导向的比较研究,归纳提出了适合我国中小商业银行特征的贷款定价模型,即'市场导向的成本加成贷款定价法'。同时,还采用某中小商业银行10家企业信贷客户的贷款定价实例,验证了本定价方法的科学性和有效性。本文研究对中小商业银行建立科学有效的贷款定价体系,以及应对利率市场化挑战提升利率定价和风险管理能力具有比较重要的理论和实际意义。 | 乔志强 | 2009 | 经济管理2009，35，12： | 5 |
| 8 | 基于同业竞争的中小企业贷款定价模式设计显示文摘利率市场化改革条件下,本文站在银行的角度建立一个适合中小企业的贷款定价模型,以此帮助银行更好地为中小企业融资服务。本文首先基三种贷款定价模式的比较研究,归纳提出了适合区域性商业银行特征的中小企业贷款定价理念———'基于同业竞争的贷款定价法';其次,探讨了影响商业银行贷款定价机制的微观因素,如资金成本、违约风险、预期收益等;第三,综合市场结构和风险度量两个主要因素,利用审断回归分析建立同业竞争贷款定价模型;最后,采用某区域性商业银行的数据来进行实证检验,从而说明使用这种基于同业竞争的贷款定价模型是解决目前中小企业融资难问题的一条可行的道路。 | 张燕 路文杰 | 2011 | 技术经济与管理研究2011，，4： | 4 |
| 9 | 商业银行风险与价值管理的核心——经济资本显示文摘自从美国信孚银行在风险管理中引入经济资本的概念后,西方各商业银行纷纷仿效,当今中国的商业银行也先后提出实施经济资本管理。经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本成为了商业银行风险与价值管理的核心。本文首先探讨了经济资本的内涵及与监管资本、账面资本的异同,然后具体描述了经济资本的计量和配置,最后分析了经济资本在银行风险管理和股东价值管理中的作用。 | 曾菁菁 高淑敏 | 2007 | 金融与经济2007，，2： | 4 |
| 10 | 对我国商业银行经济资本管理的思考显示文摘经济资本管理是国际银行业先进的管理工具,是落实资本充足率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要管理手段。在我国商业银行向现代商业银行转变的过程中,逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系是其发展过程中的必然选择。 | 徐妍妍 | 2006 | 商场现代化2006，，11Z： | 4 |
| 11 | 基于VaR和ES的经济资本配置方法比较分析显示文摘经济资本配置是商业银行进行经济资本管理的一种有效方法,为了研究在商业银行经济资本配置中,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期短缺(Expected Shortfall,ES)这两种风险量度所表现出的差异性,借助于信用组合损失分布的Vasicek单因素模型框架,对VaR和ES两种风险量度下的经济资本配置实现方法进行推导,并通过案例,对这两种风险量度在经济资本配置上表现出的差异性进行比较分析。研究结果表明:尽管由ES确定的经济资本比由VaR确定的经济资本要保守,但基于ES的经济资本配置方法比基于VaR的经济资本配置方法更能反映资产的风险特征,更便于实施。 | 詹原瑞 刘俊梅 | 2013 | 北京理工大学学报(社会科学版)2013，15，6： | 4 |
| 12 | 试论经济资本配置管理对银行业务发展的影响显示文摘经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本已经成为银行风险和价值管理的核心。本文剖析了经济资本的内涵与银行经济资本管理体系的特点,并结合经济资本配置管理在我国商业银行的实践,考察经济资本配置管理对银行业务发展的意义和影响。 | 郑静娴 | 2006 | 福建金融2006，，11： | 3 |
| 13 | 资本约束、宏观调控与商业银行战略转型显示文摘现阶段中国商业银行在发展过程中遭受了资本约束的困境,宏观经济波动性的增强使得宏观调控政策出现了更加频繁、更加市场化的新特征。为突破资本约束的困境和防范宏观调控带来的风险,商业银行必须进行战略转型,走低资本消耗、高盈利模式的集约化经营道路,一方面要认真分析宏观经济环境的变化以及宏观调控政策的新趋势,另一方面还要增强自身的风险管理能力以控制业务拓展和创新过程中带来的风险。 | 索彦峰 刘晓辉 于波 | 2008 | 广东金融学院学报2008，23，5： | 3 |
| 14 | 商业银行经济资本配置:思路与模型构建显示文摘经济资本是一种稀缺而宝贵的资源,科学的配置能够使商业银行承担的风险和取得的收益协调一致,从而提升商业银行的风险管理能力和盈利能力。本文首先探讨了商业银行经济资本配置的思路,继而在对动态配置约束条件进行分析的基础上,进行了动态配置模型的构建研究。最后,结合中国商业银行的经营实际,对推进中国商业银行经济资本配置管理提出了建议。 | 王炯 | 2009 | 经济经纬2009，26，2： | 3 |
| 15 | 基于RAROC的银行表内资产转让定价决策研究显示文摘巴塞尔协议Ⅲ的推出,进一步提高了商业银行的资本要求,对有限的资本进行优化配置,是商业银行提高经营绩效的核心。针对我国商业银行以表内资产收益为主要利润来源这一现实,本文提出了优化经济资本配置的一个重要手段就是加速表内资产的流动,这种流动必然涉及到表内资产的转让和定价问题。本文结合巴塞尔协议内部评级法,以风险调整后的资本收益率RAROC为基础,建立一个关于表内资产转让的保留价格模型,并辅之以其他定性定量指标,以此作为商业银行表内资产转让的定价决策参考。 | 孙岩 汪翀 | 2011 | 国际金融研究2011，，10： | 2 |
| 16 | 基于经济资本的商业银行风险管理绩效评价研究显示文摘全球金融危机给商业银行采用科学的绩效评价为其构建合理的风险管理体系带来了新的挑战和研究课题。本文在对商业银行风险管理绩效评价的理论方法与实践现状分析的基础上,探讨了引入经济资本的商业银行风险管理绩效评价方法,并针对商业银行绩效评价存在的问题,提出了完善商业银行基于经济资本的风险管理绩效评价体系的策略。 | 李京元 李仪威 | 2009 | 当代经济2009，26，18： | 2 |
| 17 | 基于EVA的商业银行经济资本管理与价值创造研究显示文摘只有为企业带来超过资本最低回报要求的业务,才真正为企业创造了价值,而那些创造收益水平低于资本最低回报要求的业务,实际上是在消耗企业的价值,因而价值最大化是银行经营最终目标。银行经济资本管理可以为银行创造价值。以EVA作为价值创造能力衡量指标,经济资本管理为银行创造价值路径有四个:绩效考评、战略制定、产品定价和资产组合选择。 | 刘宏海 金凤 | 2008 | 广东金融学院学报2008，23，5： | 2 |
| 18 | 中国商业银行绩效评价理论研究显示文摘商业银行绩效评价是指从商业银行的经营现状出发,基于各种理论基础用各种评价方法,通过定量、定性对比分析来考核评价银行的盈利能力、业务发展状况、资产风险状况和持续发展能力。对目前中国商业银行现有的绩效评价体系所涉及的理论基础和评价方法进行分析和比较,指出不足之处,并在现有的评价方法的基础上从宏观层面和微观层面提出完善和改进意见。 | 郑淑霞 | 2014 | 广西民族师范学院学报2014，31，1： | 2 |
| 19 | 经济资本在行业风险限额管理中的应用研究显示文摘行业限额管理是资产组合管理理论在信用风险管理中的应用。银行通过对同一经济行业的资产组合风险集中度的限额控制,实现贷款风险的事前管理和控制,以避免或减少大的经济波动造成不愿承受的风险损失。本文结合国际先进银行的经验,阐述了行业限额管理的基本理念和整体架构,提出了基于经济资本设定行业限额管理的方法论及实例。 | 杨晓奇 刘絮 | 2010 | 金融发展研究2010，，10： | 2 |
| 20 | 经济增加值理论在商业银行中的应用显示文摘商业银行经营的特殊性决定了财务管理是商业银行管理的重要内容,而作为一种先进的财务管理理念和科学的衡量方法,经济增加值对商业银行提升财务管理水平可以起到一定的作用。本文将对经济增加值在国内商业银行的具体运用进行详细的阐述,然后在此基础上提出了在国内商业银行中运用经济增加值的意义。 | 苏佳 | 2008 | 现代经济(现代物业下半月)2008，7，3： | 1 |
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