中国股市IPOs高抑价的噪声分析

查看全文 作　　者：[1]周孝华索引[1]胡国生 [1]苟思

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044

出　　处：《软科学》索引2005年第19卷第5期,共4页

基　　金：国家自然科学基金项目(70473107) 摘　　要：通过引入行为金融学的噪声交易模型(DSSW)对中国IPOs抑价现象进行分析,并对2000~2003沪市A股的IPOs样本数据进行统计分析,借助于换手率和看涨指标,我们发现新股上市首日存在相当高的噪声,噪声拉高首日收盘价,形成噪声抑价,造成中国股市IPOs高抑价. 关键词：IPOS 噪声噪声抑价换手率

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