存款保险制度对银行利率风险影响的实证研究

查看全文 作　　者：[1]王晓博;[1]徐秋韵;[2]辛飞飞

机构地区：[1]同济大学经济与管理学院,上海200092;[2]同济大学交通运输工程学院,上海201804

出　　处：《管理科学学报》索引2019年第22卷第5期,共17页

基　　金：国家社会科学基金资助项目(14BJY201);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(20160629) 摘　　要：利用东盟六国与中国在经济、贸易和货币等方面较强的同步性和联动性特征,选取2000年至2015年东盟六国主要商业银行的数据作为样本,使用银行净息差3年移动标准差作为利率风险的代理变量,实证检验建立存款保险制度对银行利率风险水平的影响,以及这种影响是否因银行规模、银行业集中度和国家法制水平的差异而产生变化。研究表明,存款保险制度的建立能够显著减少银行净息差的波动,对利率风险具有稳定作用,且这种稳定作用受到银行规模、银行业集中度和国家法制水平的影响。无论在短期或长期,存款保险制度对银行利率风险的稳定作用都十分显著,银行业集中度降低使得存款保险制度对银行利率风险的稳定作用增强。虽然提升国家法制水平在短期减弱存款保险制度对银行利率风险的稳定作用,但在长期则相反。此外,相比样本中高收入国家的商业银行,存款保险制度对于中高收入和中低收入国家的银行利率风险稳定作用更为显著。 关键词：存款保险制度利率风险净息差波动利率市场化风险管理

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