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42篇 您的检索式：作者名="MITTNIK"

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	题名	作者	年代	出处	被引量
1	水文预报的时间序列神经网络模型(英文)显示文摘时间序列分析在水文预报中起重要作用 ,其关键是要建立一个合适的预报模型 .文章提出基于 BP算法的单输出和多输出水文预报时间序列神经网络模型 ,克服了以往多种基于随机分析预报模型的缺点 ,不仅能实现快速灵活的信息处理 ,而且具有很强的非线性映射和自学习、自适应能力 ,这为更精确描述复杂非线性水文过程提供了可能 .通过对历史数据的学习 ,模型可对水文径流量时间序列进行预报。	钟登华刘东海 Mittnik Stefan	2001	Transactions of Tianjin University2001，7，3：	4
2	Mixed normal conditional heteroskedasticity 显示文摘	Haas M Mittnik S Paolella M S	2004	Journal of Finan- cial Econometrics2004，2，2：	1
3	Put -call parity and the informa- tional efficiency of the German DAX - index options market显示文摘	Mittnik S Rieken S	2000	International Review of Financial Analysis2000，9，3：	1
4	Value at-risk prediction: A comparison of alternative strategies显示文摘	Kuester K Mittnik S Paolella M S	2006	Journal of Financial Econometrics2006，，4：	1
5	The Volatility of Realized Volatility显示文摘	Fulvio Corsia Stefan Mittnik	2008	Econometric Reviews2008，，27：	1
6	Maximum likelihood estimation of stable paretian models 显示文摘	MITTNIK S RACHEV S T DOGANOGLU T	1999	Mathmatical and Computer Modelling1999，，29：	1
7	Accurate value-at-risk forecasting based on the normal-GARCH model显示文摘	Hartz C Mittnik S Paolella M	2006	Computational Statistics & Data Analysis2006，51，4：	1
8	Modeling dependencies in op- erational risk with Hybrid Bayesian Networks 显示文摘	Mittnik S	2007	Methodology Compute Apply Probably2007，，：	1
9	Modeling dependencies in operational risk with Hy-brid Bayesian Networks 显示文摘	MittnikS	2007	Methodology Compute ApplyProbably2007，，8：	1
10	Modeling Asset Returns with Alternative Stable Distributions显示文摘	Mittnik S Rachev S T	1993	Econometric Review1993，12，3：	1
11	Value-at-risk prediction: A comparison of alternative strategies显示文摘	Kuester K Mittnik S Paolella M S	2006	Journal of Financial Econometrics2006，4，1：	1
12	Differential evolu-tion and combinatorial search for constrained index tracking显示文摘	Krink T Mittnik S Paterlini S	2009	Annals of Operations Research2009，，1：	1
13	Accurate value-at-risk forecasting based on the normal-GARCH model显示文摘	Hartz C Mittnik S Paolella M	2006	Computational Statistics & Data Analysis2006，51，4：	1
14	Value-at-risk prediction: A comparison of ahemative strategies显示文摘	Kuester K Mittnik S Paolella M S	2006	Journal of Financial Econometrics2006，4，1：	1
15	Value - at Risk Prediction : a Comparison of Alternative Strateges 显示文摘	Kuester K Mittnik S Paolella M S	2006	Journal of Financial Econometrics2006，，4：	1
16	Maximum likelihood estimation of stable paretian models 显示文摘	MITTNIK S RACHEV S T DOGANOGLU C D	1999	Mathematical and Computer Modelling1999，，29：	1
17	A new approach to Markov-Switching GARCH methods显示文摘	Hass M Mittnik S Paolella M S	2004	Journal of Financial Econo- metrics2004，2，4：	1
18	Maximum likelihood estimation of stable paretian models 显示文摘	Mittnik S Rachev S T Doganoglu T Chenyao D	1999	Mathematical and Computer Modelling1999，29，：	1
19	Accurate Value-at-risk Forecasting Based on the Normal-GARCH Model显示文摘	HARTZ C MITTNIK S Paolella M		0，，04：	1
20	Volatility dynamics in exchange rates: Markov switching GARCH-mixtures显示文摘	Haas M Mittnik S Paolella M S	2003	Review of Financial Sutdies2003，14，3：	1

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