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| 1 | 中国微观银行特征与银行贷款渠道检验显示文摘货币政策的变动会引起银行信贷总量的改变,也可能引起不同特征银行信贷供给反应的横截面差异。本文采用Arellano和Bond(1991)提出的动态面板估计方法实证检验了1998~2009年期间中国货币政策对银行信贷供给的影响是否依赖于银行资产负债表特征。研究结论显示:(1)流动性充裕的大型银行其信贷行为更易受资本充足因素的驱动,而中小型银行的信贷行为更易受流动性因素驱动;(2)规模特征是影响银行信贷对货币政策异质性反应的重要因素,利率调整对大型银行的信贷规模影响更大,存款准备金率调整对流动性较低银行和中小型银行影响较大,被动冲销式的公开市场操作对各类型银行的信贷扩张抑制作用都较小。研究结果为货币当局分析货币政策传导梗阻和实施差异化的货币政策调控提供了经验证据支持。 | 徐明东 陈学彬 | 2011 | 管理世界2011，27，5： | 113 |
| 2 | 流动性冲击、银行结构流动性和信贷供给显示文摘商业银行的结构流动性综合了银行融资稳定性和资产流动性两方面信息,从而可以更全面地反映银行的流动性风险状况。应用我国85家商业银行2006-2012年面板数据,本文首先测算了净稳定资金比率、核心融资比率和存贷比三个结构流动性指标,在此基础上的实证检验发现,结构流动性具有减弱流动性冲击对银行信贷供给负向影响的调节效应。进一步分析发现:(1)结构流动性的调节效应显著存在于城市及农村商业银行组,但在国有及股份制银行组中不显著;(2)资本充足率较高的银行组中,结构流动性的调节效应更明显;(3)存贷比指标的调节效应不够稳健。本文研究对完善我国商业银行流动性风险监管指标体系具有重要的政策启示意义。 | 廉永辉 张琳 | 2015 | 国际金融研究2015，，4： | 50 |
| 3 | 中国银行业市场约束状况研究——基于巴塞尔新资本协议第三支柱视角显示文摘巴塞尔新资本协议第三支柱(市场约束)是对第一支柱(最低资本要求)和第二支柱(监督检查)的补充,目的是通过完善披露规则和安排相应制度,让市场参与者易于获取与银行适用性、资本、风险、风险评估程序和资本充足率等因素相关的重要信息,以强化市场约束效应。文章从市场约束理论出发,结合金融危机对银行监管的启示,运用纳入骆驼评级指标的改进模型对中国银行业的市场约束状况进行实证研究,并对如何提高约束水平提出建议。 | 巴曙松 张阿斌 朱元倩 | 2010 | 财经研究2010，36，12： | 24 |
| 4 | 中国影子银行的金融监管研究——运用市场约束优化政府监管显示文摘金融危机爆发以来,加强影子银行监管的呼声空前高涨,监管当局试图修正监管规则,以适应最新的金融产品结构和业务的变化。但是,影子银行凭借其创新性、自由化、复杂化,开创了一条'创新—监管制止—再创新'的监管套利模式,而政府监管总是滞后于金融创新。为提高影子银行监管的有效性,需引入市场约束规则,充分发挥市场主体的作用。市场约束可以在一定程度上弥补官方监管的缺陷,即逐步在以政府监管为主的体系中运用市场约束,以实现政府监管与市场约束的最佳配合。 | 潘静 柴振国 | 2013 | 现代法学2013，35，5： | 17 |
| 5 | 存款保险制度与市场约束的激励兼容机制研究显示文摘目前,中国实现以'国家信誉'为担保的隐性存款保险制度,对银行业的市场约束造成挤出和替代效应。在国有银行股权过度集中且国家对国有银行特殊支持的背景下,公众对银行的选择形成了'规模偏好',致使存款的资金价格和可获得性的信号指引从'风险导向'扭曲为'规模导向',削弱了市场监控和市场影响的有效性,进而导致市场约束异化。本文对存款保险对于市场约束的影响因素和机理进行学理剖析,设计优化的显性存款保险制度及其相关配套机制,以促进显性存款保险与市场约束的激励兼容。 | 潘静 熊谋林 | 2013 | 保险研究2013，，8： | 14 |
| 6 | 商业银行期限错配缺口与流动性调整策略选择显示文摘流动性风险防范是当前我国商业银行面临的重大课题,关键在于资产负债期限错配。本文从流动性风险管理基础观出发,利用我国16家上市商业银行2006—2018年半年度财务数据,测算商业银行短、中、长三个窗口下的期限错配缺口,结合所有权异质性特征,建立动态面板回归模型,实证检验不同窗口期限错配条件下,商业银行的流动性调整策略选择,并讨论所有权异质性对这一过程的调节效应。研究结果发现,银行间市场拆借和广义信贷调整是我国商业银行防范期限错配引发流动性风险的重要策略,且在国有控股商业银行和非国有控股商业银行之间存在显著差异。在此基础上,本文就如何更好地防范商业银行流动性风险提出了相关政策建议。 | 钱崇秀 邓凤娟 许林 | 2020 | 国际金融研究2020，，8： | 11 |
| 7 | 利率市场化、存款保险制度与银行风险承担——基于市场约束的研究显示文摘市场约束作为巴塞尔协议Ⅱ三大支柱之一以及衡量金融深化的重要标准,是近年来相关研究的热点之一。而利率市场化等又是提高银行市场约束程度的实质性推动力量。基于此,文章分析了利率市场化进程、存款保险制度与市场约束之间的关系及其对银行风险承担的影响,并藉此评估了存款保险制度实施的政策影响及利率市场化在其中所起的作用。结果发现:(1)我国银行整体的市场约束能显著抑制其风险承担,但分类的结果则表明地方性银行的市场约束效应最明显,大型银行次之,外资银行则不显著;进而,在考虑利率市场化因素之后,除外资银行以外的市场约束效应均有所增强,尤其是,利率市场化对价格约束效应的作用要远强于其对数量约束效应的影响。(2)基于合成控制法的估计结果表明,存款保险制度通过市场约束对地方银行的影响更明显,且存款保险制度通过价格约束对银行风险承担的影响较之其通过数量约束的作用效果要更强。(3)综合而言,存款保险制度会增加利率市场化通过市场约束作用于银行风险承担的正向影响。文章的研究结果显示利率市场化推进以及存款保险制度实施的影响开始趋于明显,并使市场约束机制作用的发挥逐渐与国外相符,但仍然有进一步深化的空间。 | 项后军 郜栋玺 | 2019 | 南方经济2019，0，8： | 9 |
| 8 | 超额贷款、不良率与商业银行流动性——流动性螺旋还是流动性权衡显示文摘随着我国商业银行市场竞争程度不断加剧,流动性管理的重要性日益凸显。本文采用我国112家商业银行2011—2016年的财务面板数据,实证分析超额贷款和不良率对商业银行流动性的影响,并检验了流动性两大假说。结果显示:当期超额贷款和前期不良率对商业银行流动性具有先负向后正向的U型影响关系,体现出流动性权衡策略;当期不良率对商业银行流动性具有负向的影响,体现出流动性螺旋特征;当考虑超额贷款与不良率的交互效应时,商业银行会提高流动性权衡策略的阈值,更为积极地补充流动性,避免二者的叠加效应引发流动性风险。最后,本文从商业银行流动性管理策略的完善和政府监管角度提出了相关启示。 | 钱崇秀 宋光辉 许林 | 2018 | 财贸经济2018，39，7： | 9 |
| 9 | 存款保险制度、市场约束和规模偏好--基于日本银行业2000~2014年数据的实证研究显示文摘本文采用2000~2014财年日本银行业的面板数据,从数量约束、价格约束两方面分析存款保险制度改革对于存款人风险偏好的中长期影响。研究表明:(1)在改革后的非危机时期(2005~2008年),存款人对风险反应敏感,其对银行业的风险行为能产生显著的市场约束作用,且不受“大而不倒”政策的影响;(2)在危机时期(2000~2004年、2009~2014年),“大而不倒”政策对存款人的风险意识产生明显影响,其对数量约束的影响大于对价格约束的影响。 | 冯剑 童中文 | 2016 | 金融论坛2016，21，4： | 8 |
| 10 | 限额存款保险与中国银行业的市场约束显示文摘一般认为,限额存款保险制度让存款人的资产部分地暴露于风险之中,从而市场约束虽然比无保险状态下较弱但仍然有效,因此世界上实行存款保险制度的国家多采用限额保险。本文认为,中国银行业特殊的股权结构,以及长期以来政府对大银行的资金支持形成了存款人'规模偏好'和银行'大而不倒'(too big to fail)的预期;这一预期特征必将异化市场约束,进而导致银行陷入无序的规模竞争并激励其风险承担;如果单纯实施限额存款保险制度,非但不能修正中国商业银行市场约束的异化问题,而且将强化公众的'大而不倒'预期,使市场约束面临更严重的扭曲。 | 马草原 李运达 | 2010 | 金融论坛2010，15，8： | 3 |
| 11 | 银行规模和风险承担——基于中国银行业数据的实证研究显示文摘银行规模可以通过多重机制影响银行风险承担。本文应用我国91家商业银行1998-2012年的非平衡面板数据实证检验了银行规模对风险承担的综合影响。分析表明,银行规模越大,风险承担水平越低,这一关系在统计意义和经济意义上均具有较强的显著性。本文的研究结论对于防范我国中小银行风险具有一定的启示意义。 | 张琳 廉永辉 | 2015 | 金融学季刊2015，9，1： | 3 |
| 12 | 汇率波动加剧了商业银行系统性风险吗?——基于央行外汇干预的调节效应分析显示文摘“8·11”汇改以来,人民币汇率经历了急跌急涨的轮回,金融体系脆弱性问题层出不穷。运用2007-2017年间我国14家上市银行的季度数据,借助CoVaR法测算出我国商业银行系统性风险,实证检验汇率波动是否影响银行系统性风险。研究结果表明,汇率波动与银行系统性风险具有正相关关系,即意味着汇率波动能够加剧我国上市银行系统性风险,其中这一规律在国有银行样本组中尤为显著。进一步研究显示:央行实际干预和汇率沟通均能抑制汇率波动对商业银行系统性风险的正向作用,相对于非国有银行,央行外汇干预在国有银行样本组中削弱效果更佳;另外,无论是在全样本还是在分样本组中,汇率沟通的效果明显优于实际干预手段。表明央行在执行实际干预的同时,更应注重与市场的双向沟通,恰当运用汇率沟通工具,以维持银行体系的稳定。 | 吴成颂 陆雨晴 王超 | 2019 | 投资研究2019，38，2： | 2 |
| 13 | 对我国系统重要性银行的市场约束真的有效吗——基于9起监管事件的实证研究显示文摘由于系统重要性金融机构(SIFIs)存在'大而不倒'效应,如何对其进行有效监管,进而降低其可能带来的系统性风险,一直是一项重要问题。本文选取巴塞尔协议第三支柱市场约束这一角度,采用事件研究法,针对我国的全球系统重要性银行(G-SIBs)股票收益对于2011—2015年期间巴塞尔银行监管委员会、金融稳定理事会以及中国银监会发布的G-SIBs名单和出台SIBs监管政策等共9次监管事件产生的反应进行分析,并将我国进入G-SIBs名单和未进入该名单的上市银行进行了对比,旨在研究监管政策的出台是否影响了市场对于该类机构的预期,即是否起到了市场约束的效果。结果表明,其中仅有巴塞尔委员会发布更新后监管要求这一事件对相关G-SIBs股票收益产生了显著的负面影响,其他8次事件均未使相关银行股票产生显著的负异常收益。这表明在大部分情况下,市场约束在对我国SIBs的监管中并未起到显著作用,未达到降低该类银行道德风险的效果。 | 陈忠阳 许悦 | 2017 | 经济理论与经济管理2017，37，8： | 2 |
| 14 | 银行业市场结构与贷款质量的关系研究——基于中国经济月度数据的实证分析显示文摘贷款是银行业金融机构的主要盈利性资产,而贷款的风险控制也是其长期面临的一大难题。银行业贷款质量集中体现着贷款业务的经济效益与风险水平。本文使用2001年12月至2015年12月的月度时间序列数据,构建双对数时间序列模型及结构模型,研究中国银行业市场结构与贷款质量之间的关系。研究发现:银行业市场集中度的下降会提升贷款供给的经济贡献,同时降低不良贷款率,从而显著改善银行业的贷款质量。依据实证结论,本文提出几点政策建议。 | 徐成江 | 2017 | 上海金融2017，，12： | 2 |
| 15 | 信贷资产证券化对商业银行流动性风险的影响--基于PSM-DID模型的研究显示文摘我国金融业的逐渐开放使得商业银行的传统业务开始面对其他金融机构的竞争,为了提高资产流动性,转变传统的盈利模式,增强中间业务的竞争力,商业银行开始大力发展信贷资产证券化业务。使用43家上市商业银行2012-2019年的年报数据,采用PSM-DID方法分样本研究了资产证券化对商业银行流动性风险的影响,并加入时间趋势项动态分析了影响趋势。研究表明,商业银行通过开展信贷资产证券化业务有效地降低了流动性风险,并且其影响效果随时间的推移逐渐增强。未来商业银行需要进一步发展信贷资产证券化业务,以应对新冠肺炎疫情带来的经济下滑导致的资产流动性下降问题,将其作为经营模式升级转型的契机;金融监管部门应当为商业银行信贷资产证券化业务的开展提供良好的环境和严格的监管。 | 聂国栋 闫宇 周衍平 | 2021 | 山东科技大学学报(社会科学版)2021，23，5： | 2 |
| 16 | 存款保险制度、规模偏好与存款人市场约束——基于我国上市商业银行的实证研究显示文摘以上市商业银行为研究对象,选取2013年第二季度至2017年第一季度的数据作为样本,以2015年5月为分界点,从数量约束和价格约束两方面进一步探索存款保险制度改革、银行规模、银行自身风险对存款人风险偏好的影响。结果表明:以不良贷款率作为风险指标时,存款人具有明显的风险意识,价格渠道对银行风险一直保持着相当高的敏感性;数量渠道更易受'大而不倒'政策的影响,数量约束效果不明显;存款保险制度改革对存款人市场约束具有积极影响,且通过价格渠道实现。 | 余红 | 2018 | 中国集体经济2018，，20： | 1 |
| 17 | 全球银行业监管新规则的突破及影响研究显示文摘为大幅降低银行部门危机发生的概率和严重性,来自27个经济体的央行及监管机构负责人于2010年9月12日在瑞士巴塞尔达成《巴塞尔协议Ⅲ》,并且该协议在2010年11月11日至12日的韩国G20首脑峰会上通过。《巴塞尔协议Ⅲ》实行更严格的资本定义、更高的最低资本要求和资本缓冲要求,有助于银行更好地应对经济和金融冲击,支持经济增长。本文主要对《巴塞尔协议Ⅲ》的关键性突破进行研究,并分析了该协议对全球经济及国际银行业的深远影响,最后阐述其对中国银行业的影响。 | 韩东 王述芬 | 2011 | 海南金融2011，，4： | 1 |
| 18 | 存款保险制度道德风险研究显示文摘本文在构建上市银行道德风险影响因素指标体系的基础上,以2012-2017年一季度13家上市银行季度面板数据为样本,运用动态广义矩估计(GMM)方法,分析了存款保险制度对投保银行道德风险的影响效果。结果表明:存款保险制度使具有较高资产规模和较低市净率或资本资产比特征的上市银行放弃高风险经营策略,减弱其道德风险,这种抑制效应得益于投保银行面临较高的保险费率和严格监管。 | 禄兴能 杨晓玲 | 2017 | 西部金融2017，，11： | 1 |
| 19 | 中国银行业市场结构与贷款质量的关系研究显示文摘本文使用2001年12月至2014年12月的月度时间序列数据,基于双对数时间序列模型及结构模型研究中国银行业市场结构与贷款质量之间的关系。研究发现:银行业市场集中度的下降会提升贷款供给的经济贡献,同时降低不良贷款率,从而显著改善银行业的贷款质量;在利率较高且货币供应量较少的紧缩货币政策环境下,不良贷款率将处在高位,贷款质量不佳;而在总产出与实际产出水平较低时,贷款供给的经济贡献受到抑制,此时如果增加财政赤字与贷款供给,将会使不良贷款率上升,从而使贷款质量恶化。依据实证结论,本文提出几点政策建议。 | 徐成江 | 2017 | 武汉金融2017，，10： | 0 |
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